Сравнение ZTS с LRCX
ZTS (Zoetis Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ZTS returned 6.09%/yr vs 46.35%/yr for LRCX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.81%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 89.76%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 6.09% против 46.35% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -36.81%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -52.96%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- 6.09%
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
Сравнение доходности по годам ZTS и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.81% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between ZTS and LRCX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.34 |
The correlation between ZTS and LRCX shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTS:
$33.29B
LRCX:
$409.71B
ZTS:
$6.04
LRCX:
$5.29
ZTS:
13.04
LRCX:
61.36
ZTS:
1.46
LRCX:
4.64
ZTS:
3.63
LRCX:
18.98
ZTS:
10.30
LRCX:
38.71
ZTS:
$9.51B
LRCX:
$21.68B
ZTS:
$6.73B
LRCX:
$10.84B
ZTS:
$3.95B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. LRCX — Ранг доходности на риск
ZTS
LRCX
Сравнение ZTS c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTS | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.60 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 14.02 | -14.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 47.19 | -49.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTS | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.49 | 5.46 | -6.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.87 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 1.04 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.43 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ZTS и LRCX
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -87.90% | +19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.35% | -20.01% | -35.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -47.10% | -14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -56.39% | -12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -56.39% | -12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.52% | -5.60% | -60.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -28.18% | +13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 5.93% | +20.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и LRCX
Текущая волатильность для Zoetis Inc. (ZTS) составляет 12.29%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что ZTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 18.51% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.20% | 42.13% | -10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 51.52% | -15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 46.25% | -17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 44.76% | -17.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и LRCX
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности LRCX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.61% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и LRCX
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and LRCX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to ZTS (12.29%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор