Сравнение ZTS с LPLA
ZTS (Zoetis Inc.) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, ZTS returned 6.09%/yr vs 29.01%/yr for LPLA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.81%, что значительно ниже, чем у LPLA с доходностью -20.40%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 6.09% против 29.01% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -36.81%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -52.96%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- 6.09%
LPLA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -20.40%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 29.01%
Сравнение доходности по годам ZTS и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.81% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.40% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between ZTS and LPLA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.24 |
The correlation between ZTS and LPLA shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTS:
$33.29B
LPLA:
$22.82B
ZTS:
$6.04
LPLA:
$11.30
ZTS:
13.04
LPLA:
25.11
ZTS:
1.46
LPLA:
1.06
ZTS:
3.63
LPLA:
1.24
ZTS:
10.30
LPLA:
4.01
ZTS:
$9.51B
LPLA:
$18.26B
ZTS:
$6.73B
LPLA:
$7.58B
ZTS:
$3.95B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. LPLA — Ранг доходности на риск
ZTS
LPLA
Сравнение ZTS c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTS | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.89 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.81 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | -1.70 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTS | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.49 | -0.75 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.45 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.76 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ZTS и LPLA
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -69.32% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.35% | -33.12% | -22.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -33.18% | -28.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -33.18% | -35.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -60.34% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.52% | -28.63% | -37.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -13.91% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 15.84% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и LPLA
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 10.60% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.20% | 27.76% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 36.06% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 36.03% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 38.12% | -11.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и LPLA
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности LPLA в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.61% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и LPLA
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and LPLA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (12.29%) compared to LPLA (10.60%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs LPLA's -69.32%.
LPLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор