Сравнение ZTS с HD
ZTS (Zoetis Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ZTS returned 6.09%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.81%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 6.09% против 11.84% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -36.81%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -52.96%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- 6.09%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам ZTS и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.81% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between ZTS and HD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
ZTS:
$33.29B
HD:
$308.47B
ZTS:
$6.04
HD:
$14.08
ZTS:
13.04
HD:
22.00
ZTS:
3.63
HD:
1.85
ZTS:
10.30
HD:
22.23
ZTS:
$9.51B
HD:
$166.59B
ZTS:
$6.73B
HD:
$55.19B
ZTS:
$3.95B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. HD — Ранг доходности на риск
ZTS
HD
Сравнение ZTS c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTS | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.92 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.47 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | -0.96 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.49 | -0.58 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.11 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.68 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ZTS и HD
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -70.46% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.35% | -28.81% | -26.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -28.84% | -32.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -34.73% | -33.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -37.99% | -30.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.52% | -25.37% | -41.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -20.60% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 14.08% | +12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и HD
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 6.57% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.20% | 17.61% | +13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 23.46% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 24.05% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 24.81% | +2.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и HD
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности HD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.61% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и HD
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and HD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (12.29%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs HD's -70.46%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор