Сравнение ZTS с CRM
ZTS (Zoetis Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ZTS returned 6.09%/yr vs 8.51%/yr for CRM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.81%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью -30.92%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 6.09% против 8.51% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -36.81%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -52.96%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- 6.09%
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам ZTS и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.81% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between ZTS and CRM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.37 |
The correlation between ZTS and CRM shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTS:
$33.29B
CRM:
$159.00B
ZTS:
$6.04
CRM:
$8.59
ZTS:
13.04
CRM:
21.25
ZTS:
1.46
CRM:
0.04
ZTS:
3.63
CRM:
3.98
ZTS:
10.30
CRM:
4.64
ZTS:
$9.51B
CRM:
$42.83B
ZTS:
$6.73B
CRM:
$33.25B
ZTS:
$3.95B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. CRM — Ранг доходности на риск
ZTS
CRM
Сравнение ZTS c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTS | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.84 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | -1.62 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTS | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.49 | -0.88 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.13 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.24 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ZTS и CRM
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -70.50% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.35% | -39.36% | -15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -54.70% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -58.62% | -9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -58.62% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.52% | -49.87% | -16.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -16.12% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 20.48% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и CRM
Текущая волатильность для Zoetis Inc. (ZTS) составляет 12.29%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что ZTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 16.96% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.20% | 31.74% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 37.87% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 37.02% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 35.36% | -8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и CRM
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности CRM в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.61% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и CRM
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and CRM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to ZTS (12.29%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs CRM's -70.50%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор