Сравнение ZTS с CAT
ZTS (Zoetis Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ZTS returned 6.09%/yr vs 31.20%/yr for CAT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.81%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.51%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 6.09% против 31.20% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -36.81%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -52.96%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- 6.09%
CAT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 60.51%
- 6 месяцев
- 54.15%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 33.67%
- 10 лет*
- 31.20%
Сравнение доходности по годам ZTS и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.81% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
CAT Caterpillar Inc. | 60.51% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between ZTS and CAT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between ZTS and CAT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTS:
$33.29B
CAT:
$426.51B
ZTS:
$6.04
CAT:
$20.07
ZTS:
13.04
CAT:
45.62
ZTS:
1.46
CAT:
3.02
ZTS:
3.63
CAT:
6.07
ZTS:
10.30
CAT:
22.86
ZTS:
$9.51B
CAT:
$70.76B
ZTS:
$6.73B
CAT:
$23.01B
ZTS:
$3.95B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. CAT — Ранг доходности на риск
ZTS
CAT
Сравнение ZTS c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTS | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.69 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 11.74 | -12.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 38.95 | -41.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.49 | 4.76 | -6.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 1.10 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 1.01 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZTS и CAT
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -73.43% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.35% | -13.88% | -41.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -34.05% | -27.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -34.05% | -34.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -43.36% | -25.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.52% | -2.64% | -63.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -19.74% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 4.18% | +22.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и CAT
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 10.77% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.20% | 27.35% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 34.31% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 30.67% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 30.89% | -3.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и CAT
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности CAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.61% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и CAT
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and CAT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (12.29%) compared to CAT (10.77%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор