Сравнение ZTS с AAPL
ZTS (Zoetis Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, ZTS returned 6.09%/yr vs 29.63%/yr for AAPL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.81%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 6.09% против 29.63% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -36.81%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -52.96%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- 6.09%
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
Сравнение доходности по годам ZTS и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.81% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between ZTS and AAPL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.37 |
The correlation between ZTS and AAPL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTS:
$33.29B
AAPL:
$4.45T
ZTS:
$6.04
AAPL:
$8.24
ZTS:
13.04
AAPL:
36.61
ZTS:
1.46
AAPL:
4.82
ZTS:
3.63
AAPL:
9.94
ZTS:
10.30
AAPL:
41.82
ZTS:
$9.51B
AAPL:
$451.44B
ZTS:
$6.73B
AAPL:
$216.07B
ZTS:
$3.95B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ZTS
AAPL
Сравнение ZTS c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTS | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.39 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.53 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 8.89 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTS | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.49 | 2.18 | -3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.71 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 1.03 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ZTS и AAPL
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -81.80% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.35% | -13.80% | -41.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -33.36% | -28.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -33.36% | -35.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -38.52% | -29.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.52% | -4.33% | -62.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -29.60% | +14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 5.48% | +20.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и AAPL
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 5.68% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.20% | 15.99% | +15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 22.41% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 27.47% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 28.91% | -1.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и AAPL
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности AAPL в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.61% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и AAPL
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and AAPL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (12.29%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор