PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTO с TME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZTO с TME

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.) and TME (Tencent Music Entertainment Group) are both stocks. ZTO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while TME operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ZTO returned -4.61%/yr vs -9.38%/yr for TME. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZTO и TME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTO показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -46.87%.

ZTO

1 день
-0.81%
1 месяц
-11.78%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.66%
1 год
33.11%
3 года*
-3.48%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
—

TME

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-46.87%
6 месяцев
-49.90%
1 год
-48.14%
3 года*
6.95%
5 лет*
-9.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTO и TME

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		7.48%10.69%-3.76%-19.77%-3.84%-2.40%26.25%49.50%-0.75%
TME
Tencent Music Entertainment Group		-46.87%56.39%27.12%8.82%20.88%-64.40%63.88%-11.20%-6.24%

Correlation

The correlation between ZTO and TME is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.41

The correlation between ZTO and TME shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZTO:

$17.64B

TME:

$14.11B

EPS

ZTO:

$11.28

TME:

$5.49

Коэффициент P/E

ZTO:

1.96

TME:

1.65

Коэффициент PEG

ZTO:

0.10

TME:

0.04

Коэффициент P/S

ZTO:

0.35

TME:

0.43

Коэффициент P/B

ZTO:

0.28

TME:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

ZTO:

$51.23B

TME:

$32.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZTO:

$12.75B

TME:

$18.52B

EBITDA (12 мес.)

ZTO:

$11.93B

TME:

$13.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZTO Express (Cayman) Inc.

Tencent Music Entertainment Group

Часто сравнивают с ZTO:
ZTO с GVHZTO с BTGZTO с INSWZTO с SPYZTO с VOOZTO с JDZTO с ZWS
Часто сравнивают с TME:
TME с TCEHYTME с SFMTME с ALARTME с HWMTME с MCHITME с TALTME с MSFT

Доходность на риск

ZTO vs. TME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTO
Ранг доходности на риск ZTO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TME
Ранг доходности на риск TME: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TME: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTO c TME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTOTMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-1.03

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
-1.41

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.79

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.72

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

-1.28

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTO vs. TME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTO на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа TME равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTO и TME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTOTMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-1.03

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.09

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ZTO и TME

Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и TME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTOTMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.06%

-90.19%

+33.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-67.01%

+52.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.55%

-67.01%

+24.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-80.52%

+30.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.94%

-70.06%

+35.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.12%

-52.00%

+26.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

37.58%

-31.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTO и TME

Текущая волатильность для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) составляет 4.45%, в то время как у Tencent Music Entertainment Group (TME) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что ZTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTOTMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

11.99%

-7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

40.90%

-23.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

47.06%

-20.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.52%

60.05%

-21.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

56.71%

-18.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTO и TME

Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности TME в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.65%1.03%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		3.12%3.11%4.96%1.74%0.93%0.89%1.03%1.03%1.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZTO и TME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZTO Express (Cayman) Inc. и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
13.28B
7.85B
(ZTO) Общая выручка
(TME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZTO и TME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ZTO Express (Cayman) Inc. и Tencent Music Entertainment Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
24.4%
44.9%
Активы портфеля
ZTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 13.28B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

TME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

ZTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 13.28B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

TME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

ZTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 13.28B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

TME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

Часто задаваемые вопросы

ZTO and TME have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TME has higher volatility (11.99%) compared to ZTO (4.45%). In terms of maximum drawdown, ZTO dropped -57.06% vs TME's -90.19%.

ZTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTO и TME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор