Сравнение ZTO с BILI
ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.) and BILI (Bilibili Inc.) are both stocks. ZTO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, ZTO returned -4.61%/yr vs -30.02%/yr for BILI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTO и BILI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTO показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у BILI с доходностью -26.96%.
ZTO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- -3.48%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- —
BILI
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- -26.96%
- 6 месяцев
- -30.92%
- 1 год
- -4.21%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -30.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTO и BILI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 7.48% | 10.69% | -3.76% | -19.77% | -3.84% | -2.40% | 26.25% | 49.50% | 7.61% |
BILI Bilibili Inc. | -26.96% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
Correlation
The correlation between ZTO and BILI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.46 |
The correlation between ZTO and BILI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTO:
$17.64B
BILI:
$8.25B
ZTO:
$11.28
BILI:
$3.12
ZTO:
1.96
BILI:
5.76
ZTO:
0.35
BILI:
0.26
ZTO:
0.28
BILI:
0.53
ZTO:
$51.23B
BILI:
$30.77B
ZTO:
$12.75B
BILI:
$11.33B
ZTO:
$11.93B
BILI:
$1.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTO vs. BILI — Ранг доходности на риск
ZTO
BILI
Сравнение ZTO c BILI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTO | BILI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -0.08 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.19 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTO | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.08 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.08 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZTO и BILI
Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и BILI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTO | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -94.30% | +37.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -52.06% | +37.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.55% | -53.12% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.55% | -92.97% | +43.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -88.51% | +53.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.12% | -57.93% | +32.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 22.45% | -16.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTO и BILI
Текущая волатильность для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) составляет 4.45%, в то время как у Bilibili Inc. (BILI) волатильность равна 18.85%. Это указывает на то, что ZTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTO | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 18.85% | -14.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 36.38% | -18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 50.46% | -24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 79.18% | -40.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 73.83% | -35.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTO и BILI
Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как BILI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 3.12% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTO и BILI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZTO Express (Cayman) Inc. и Bilibili Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTO и BILI
ZTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 13.28B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
ZTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 13.28B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
ZTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 13.28B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
ZTO and BILI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.85%) compared to ZTO (4.45%). In terms of maximum drawdown, ZTO dropped -57.06% vs BILI's -94.30%.
ZTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTO и BILI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор