Сравнение ZST.TO с CRT-UN.TO
ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) is Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO, while CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, ZST.TO returned 2.37%/yr vs 7.63%/yr for CRT-UN.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZST.TO и CRT-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZST.TO показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у CRT-UN.TO с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции ZST.TO уступали акциям CRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 2.37% против 7.63% соответственно.
ZST.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 1.70%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.37%
CRT-UN.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам ZST.TO и CRT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.08% | 2.06% | 5.21% | 5.38% | 1.22% | 0.24% | 1.77% | 2.39% | 1.99% | 1.47% |
CRT-UN.TO CT Real Estate Investment Trust | 11.59% | 20.98% | 3.91% | -0.26% | -5.16% | 16.12% | 2.73% | 47.59% | -15.85% | 1.45% |
Correlation
The correlation between ZST.TO and CRT-UN.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.05 |
The correlation between ZST.TO and CRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZST.TO vs. CRT-UN.TO — Ранг доходности на риск
ZST.TO
CRT-UN.TO
Сравнение ZST.TO c CRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZST.TO | CRT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.22 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.63 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 6.86 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZST.TO | CRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.29 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.16 | 0.40 | +3.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.37 | 0.38 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.54 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок ZST.TO и CRT-UN.TO
Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки CRT-UN.TO в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и CRT-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZST.TO | CRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -45.88% | +42.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -6.24% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.01% | -17.38% | +16.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.01% | -24.70% | +23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.06% | -45.88% | +44.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.84% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -6.26% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 2.38% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZST.TO и CRT-UN.TO
Текущая волатильность для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) составляет 0.08%, в то время как у CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZST.TO | CRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 2.78% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 9.36% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 12.74% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 17.64% | -16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 20.22% | -19.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZST.TO и CRT-UN.TO
Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности CRT-UN.TO в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT-UN.TO CT Real Estate Investment Trust | 5.35% | 5.77% | 6.40% | 6.04% | 5.48% | 4.76% | 5.08% | 4.71% | 6.34% | 4.84% | 4.54% | 5.11% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.56% | 2.85% | 4.70% | 4.84% | 2.78% | 2.31% | 2.68% | 2.84% | 3.47% | 4.09% | 3.96% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
ZST.TO and CRT-UN.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZST.TO и CRT-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор