Сравнение ZS с VRSN
ZS (Zscaler, Inc.) and VRSN (VeriSign, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs 5.72%/yr for VRSN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и VRSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у VRSN с доходностью 17.40%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
VRSN
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам ZS и VRSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
VRSN VeriSign, Inc. | 17.40% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 18.34% |
Correlation
The correlation between ZS and VRSN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between ZS and VRSN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
VRSN:
$26.02B
ZS:
-$0.49
VRSN:
$9.04
ZS:
6.47
VRSN:
15.66
ZS:
$3.17B
VRSN:
$1.68B
ZS:
$2.43B
VRSN:
$1.49B
ZS:
$69.08M
VRSN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. VRSN — Ранг доходности на риск
ZS
VRSN
Сравнение ZS c VRSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | VRSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.02 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 0.04 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.02 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.23 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и VRSN
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и VRSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -98.37% | +21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -30.21% | -34.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -30.21% | -34.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -38.85% | -37.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -8.58% | -56.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -57.01% | +24.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 15.15% | +20.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и VRSN
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с VeriSign, Inc. (VRSN) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 10.03% | +34.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 20.93% | +36.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 27.85% | +30.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 25.12% | +30.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 26.24% | +32.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и VRSN
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 1.11% | 0.95% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и VRSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и VRSN
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and VRSN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to VRSN (10.03%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs VRSN's -98.37%.
VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и VRSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор