Сравнение ZS с VRNS
ZS (Zscaler, Inc.) and VRNS (Varonis Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs -7.89%/yr for VRNS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и VRNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у VRNS с доходностью 0.73%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
VRNS
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 15.81%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- -34.76%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -7.89%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам ZS и VRNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.73% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | -10.03% |
Correlation
The correlation between ZS and VRNS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between ZS and VRNS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
VRNS:
$3.83B
ZS:
-$0.49
VRNS:
-$1.16
ZS:
6.47
VRNS:
5.89
ZS:
8.78
VRNS:
8.44
ZS:
$3.17B
VRNS:
$660.24M
ZS:
$2.43B
VRNS:
$515.71M
ZS:
$69.08M
VRNS:
-$119.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. VRNS — Ранг доходности на риск
ZS
VRNS
Сравнение ZS c VRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | VRNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.95 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.51 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.82 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -0.51 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.13 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и VRNS
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, примерно равная максимальной просадке VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и VRNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -78.19% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -68.11% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -68.11% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -78.19% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -54.99% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -37.33% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 42.60% | -6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и VRNS
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с Varonis Systems, Inc. (VRNS) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 15.22% | +29.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 41.38% | +15.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 67.92% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 52.72% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 47.44% | +10.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и VRNS
Ни ZS, ни VRNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и VRNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и VRNS
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and VRNS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to VRNS (15.22%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs VRNS's -78.19%.
VRNS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и VRNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор