Сравнение ZS с SPOT
ZS (Zscaler, Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs 16.18%/yr for SPOT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью -13.36%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZS и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 46.31% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
Correlation
The correlation between ZS and SPOT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.40 |
The correlation between ZS and SPOT shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
SPOT:
$105.30B
ZS:
-$0.49
SPOT:
$12.94
ZS:
6.47
SPOT:
6.01
ZS:
8.78
SPOT:
13.13
ZS:
$3.17B
SPOT:
$17.60B
ZS:
$2.43B
SPOT:
$5.68B
ZS:
$69.08M
SPOT:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. SPOT — Ранг доходности на риск
ZS
SPOT
Сравнение ZS c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.90 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.63 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.10 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -0.65 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.34 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и SPOT
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -80.51% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -46.80% | -18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -46.80% | -18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -76.39% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -35.16% | -29.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -30.81% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 26.76% | +9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и SPOT
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 15.97% | +28.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 37.40% | +19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 45.30% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 47.60% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 47.26% | +11.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и SPOT
Ни ZS, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и SPOT
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and SPOT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs SPOT's -80.51%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор