Сравнение ZS с SNPS
ZS (Zscaler, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs 13.08%/yr for SNPS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью 0.80%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
SNPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам ZS и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.80% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -4.41% |
Correlation
The correlation between ZS and SNPS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between ZS and SNPS has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
SNPS:
$90.71B
ZS:
-$0.49
SNPS:
$4.57
ZS:
6.47
SNPS:
9.23
ZS:
8.78
SNPS:
2.98
ZS:
$3.17B
SNPS:
$8.68B
ZS:
$2.43B
SNPS:
$6.38B
ZS:
$69.08M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. SNPS — Ранг доходности на риск
ZS
SNPS
Сравнение ZS c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.06 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.10 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -0.05 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.32 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и SNPS
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -60.95% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -41.04% | -23.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -41.04% | -23.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -41.04% | -35.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -26.63% | -38.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -20.29% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 25.93% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и SNPS
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.85%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 13.85% | +30.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 30.93% | +26.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 56.78% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 40.81% | +15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 35.09% | +23.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и SNPS
Ни ZS, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и SNPS
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and SNPS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to SNPS (13.85%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs SNPS's -60.95%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор