Сравнение ZS с SMCI
ZS (Zscaler, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZS in Software - Infrastructure, SMCI in Computer Hardware. Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs 64.69%/yr for SMCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 50.29%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 24.37%
- С начала года
- 50.29%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 64.69%
- 10 лет*
- 32.81%
Сравнение доходности по годам ZS и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 50.29% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -29.77% |
Correlation
The correlation between ZS and SMCI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between ZS and SMCI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
SMCI:
$29.63B
ZS:
-$0.49
SMCI:
$2.70
ZS:
6.47
SMCI:
0.86
ZS:
8.78
SMCI:
3.91
ZS:
$3.17B
SMCI:
$33.70B
ZS:
$2.43B
SMCI:
$2.83B
ZS:
$69.08M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. SMCI — Ранг доходности на риск
ZS
SMCI
Сравнение ZS c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.09 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.09 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 0.15 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.07 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.76 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и SMCI
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -84.84% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -66.18% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -84.84% | +19.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -84.84% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -62.97% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -31.96% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 38.91% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и SMCI
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 26.36%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 26.36% | +18.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 67.65% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 79.63% | -20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 85.44% | -29.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 70.55% | -12.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и SMCI
Ни ZS, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и SMCI
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and SMCI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to SMCI (26.36%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор