Сравнение ZS с S
ZS (Zscaler, Inc.) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, ZS returned -5.02%/yr vs 2.68%/yr for S. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у S с доходностью 5.00%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZS и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 48.72% |
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
Correlation
The correlation between ZS and S is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between ZS and S has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
S:
$5.31B
ZS:
-$0.49
S:
-$0.95
ZS:
6.47
S:
5.01
ZS:
8.78
S:
3.69
ZS:
$3.17B
S:
$1.05B
ZS:
$2.43B
S:
$776.52M
ZS:
$69.08M
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. S — Ранг доходности на риск
ZS
S
Сравнение ZS c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.99 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.36 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.69 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -0.30 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.29 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и S
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -84.35% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -39.64% | -25.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -60.20% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -79.36% | +14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -66.27% | +33.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 20.77% | +15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и S
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 17.13%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 17.13% | +27.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 38.52% | +18.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 47.56% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 63.79% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 63.79% | -5.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и S
Ни ZS, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и S
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and S have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to S (17.13%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs S's -84.35%.
S currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор