Сравнение ZS с PATH
ZS (Zscaler, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs -30.46%/yr for PATH. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у PATH с доходностью -31.85%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- -31.85%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- -13.35%
- 5 лет*
- -30.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZS и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 72.65% |
PATH UiPath Inc. | -31.85% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
Correlation
The correlation between ZS and PATH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between ZS and PATH has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
PATH:
$5.90B
ZS:
-$0.49
PATH:
$0.61
ZS:
6.47
PATH:
3.61
ZS:
8.78
PATH:
3.10
ZS:
$3.17B
PATH:
$1.67B
ZS:
$2.43B
PATH:
$1.39B
ZS:
$69.08M
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. PATH — Ранг доходности на риск
ZS
PATH
Сравнение ZS c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.01 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.30 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.55 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -0.24 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.48 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.47 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и PATH
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -88.98% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -51.37% | -13.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -65.10% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -87.33% | +10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -86.88% | +21.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -73.75% | +41.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 28.16% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и PATH
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 19.80%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 19.80% | +24.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 43.04% | +14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 63.65% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 63.64% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 64.24% | -5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и PATH
Ни ZS, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и PATH
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and PATH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to PATH (19.80%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs PATH's -88.98%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор