Сравнение ZS с ORCL
ZS (Zscaler, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs 21.81%/yr for ORCL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 9.34%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам ZS и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -12.57% |
Correlation
The correlation between ZS and ORCL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
ORCL:
$617.24B
ZS:
-$0.49
ORCL:
$5.56
ZS:
6.47
ORCL:
9.64
ZS:
8.78
ORCL:
15.81
ZS:
$3.17B
ORCL:
$64.08B
ZS:
$2.43B
ORCL:
$58.10B
ZS:
$69.08M
ORCL:
$17.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. ORCL — Ранг доходности на риск
ZS
ORCL
Сравнение ZS c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.13 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.40 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 0.66 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.35 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.52 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и ORCL
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -84.19% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -58.25% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -58.25% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -58.25% | -18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -34.98% | -29.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -29.10% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 35.04% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и ORCL
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 21.62%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 21.62% | +22.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 42.42% | +14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 65.38% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 41.98% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 35.01% | +23.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и ORCL
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZS and ORCL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to ORCL (21.62%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs ORCL's -84.19%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор