Сравнение ZS с OKTA
ZS (Zscaler, Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs -11.66%/yr for OKTA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 35.13%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
OKTA
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 39.27%
- С начала года
- 35.13%
- 6 месяцев
- 33.86%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZS и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
OKTA Okta, Inc. | 35.13% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 64.69% |
Correlation
The correlation between ZS and OKTA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.65 |
The correlation between ZS and OKTA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
OKTA:
$20.76B
ZS:
-$0.49
OKTA:
$0.96
ZS:
6.47
OKTA:
9.40
ZS:
8.78
OKTA:
3.01K
ZS:
$3.17B
OKTA:
$2.23B
ZS:
$2.43B
OKTA:
$1.73B
ZS:
$69.08M
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. OKTA — Ранг доходности на риск
ZS
OKTA
Сравнение ZS c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.10 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.30 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 0.71 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.21 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и OKTA
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -84.57% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -37.82% | -27.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -50.57% | -14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -83.43% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -59.95% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -38.25% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 18.44% | +17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и OKTA
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с Okta, Inc. (OKTA) с волатильностью 33.10%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 33.10% | +11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 47.85% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 54.61% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 57.49% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 54.01% | +4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и OKTA
Ни ZS, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и OKTA
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and OKTA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to OKTA (33.10%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор