Сравнение ZS с NOW
ZS (Zscaler, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZS in Software - Infrastructure, NOW in Software - Application. Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs 4.20%/yr for NOW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у NOW с доходностью -25.46%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
NOW
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- -25.46%
- 6 месяцев
- -33.11%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам ZS и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
NOW ServiceNow, Inc | -25.46% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 4.75% |
Correlation
The correlation between ZS and NOW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.65 |
The correlation between ZS and NOW has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
NOW:
$118.76B
ZS:
-$0.49
NOW:
$1.68
ZS:
6.47
NOW:
8.56
ZS:
8.78
NOW:
8.75
ZS:
$3.17B
NOW:
$13.96B
ZS:
$2.43B
NOW:
$10.69B
ZS:
$69.08M
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. NOW — Ранг доходности на риск
ZS
NOW
Сравнение ZS c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.74 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.33 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -0.90 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.10 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и NOW
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -64.54% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -60.28% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -64.54% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -64.54% | -11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -51.22% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -13.74% | -18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 33.44% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и NOW
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с ServiceNow, Inc (NOW) с волатильностью 24.74%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 24.74% | +19.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 46.58% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 49.79% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 43.41% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 40.82% | +17.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и NOW
Ни ZS, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и NOW
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and NOW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to NOW (24.74%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs NOW's -64.54%.
NOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор