Сравнение ZS с DUOL
ZS (Zscaler, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZS in Software - Infrastructure, DUOL in Software - Application. Over the past 3 years, ZS returned -5.02%/yr vs -8.86%/yr for DUOL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у DUOL с доходностью -32.79%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -43.27%
- 1 год
- -77.00%
- 3 года*
- -8.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZS и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 35.67% |
DUOL Duolingo, Inc. | -32.79% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
Correlation
The correlation between ZS and DUOL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between ZS and DUOL shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
-$0.49
DUOL:
$11.67
ZS:
6.47
DUOL:
3.89
ZS:
$3.17B
DUOL:
$1.10B
ZS:
$2.43B
DUOL:
$798.46M
ZS:
$69.08M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. DUOL — Ранг доходности на риск
ZS
DUOL
Сравнение ZS c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.94 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.29 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -1.23 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.05 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и DUOL
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -83.35% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -81.92% | +17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -83.35% | +18.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -78.18% | +13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -35.65% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 60.78% | -24.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и DUOL
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с Duolingo, Inc. (DUOL) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 16.66% | +27.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 41.79% | +15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 63.05% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 66.32% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 66.32% | -7.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и DUOL
Ни ZS, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и DUOL
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and DUOL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to DUOL (16.66%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs DUOL's -83.35%.
ZS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор