Сравнение ZS с CHKP
ZS (Zscaler, Inc.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs 1.55%/yr for CHKP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у CHKP с доходностью -30.33%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
CHKP
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -30.33%
- 6 месяцев
- -32.26%
- 1 год
- -44.63%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам ZS и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -30.33% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -1.84% |
Correlation
The correlation between ZS and CHKP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
CHKP:
$13.72B
ZS:
-$0.49
CHKP:
$9.74
ZS:
6.47
CHKP:
5.09
ZS:
8.78
CHKP:
4.87
ZS:
$3.17B
CHKP:
$2.76B
ZS:
$2.43B
CHKP:
$2.34B
ZS:
$69.08M
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. CHKP — Ранг доходности на риск
ZS
CHKP
Сравнение ZS c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.87 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.73 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -1.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.06 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и CHKP
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -89.31% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -51.36% | -13.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -51.83% | -13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -51.83% | -24.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -44.63% | -20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -41.58% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 26.41% | +9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и CHKP
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 10.62% | +33.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 32.57% | +24.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 38.27% | +20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 27.65% | +28.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 26.08% | +32.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и CHKP
Ни ZS, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и CHKP
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and CHKP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to CHKP (10.62%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs CHKP's -89.31%.
ZS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор