Сравнение ZRE.TO с ZMI.TO
ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) and ZMI.TO (BMO Monthly Income ETF) are both exchange-traded funds - ZRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while ZMI.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by BMO. ZRE.TO is passively managed, while ZMI.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZRE.TO returned 6.88%/yr vs 6.69%/yr for ZMI.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.18%/yr for ZMI.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и ZMI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у ZMI.TO с доходностью 8.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZRE.TO имеют среднегодовую доходность 6.88%, а акции ZMI.TO немного отстают с 6.69%.
ZRE.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 6.88%
ZMI.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение доходности по годам ZRE.TO и ZMI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 10.13% | 11.28% | 2.89% | 0.91% | -17.74% | 34.04% | -7.72% | 25.86% | 3.36% | 14.36% |
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 8.17% | 8.04% | 13.60% | 9.17% | -5.76% | 11.38% | 2.54% | 13.52% | -2.39% | 4.98% |
Correlation
The correlation between ZRE.TO and ZMI.TO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г. | 0.52 |
The correlation between ZRE.TO and ZMI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZRE.TO и ZMI.TO
Секторы
ZRE.TO
ZMI.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
ZRE.TO
ZMI.TO
Сырьевые материалы
ZRE.TO
-
ZMI.TO
Коммуникационные услуги
ZRE.TO
-
ZMI.TO
Потребительский циклический сектор
ZRE.TO
-
ZMI.TO
Потребительский защитный сектор
ZRE.TO
-
ZMI.TO
Энергетика
ZRE.TO
-
ZMI.TO
Финансовые услуги
ZRE.TO
-
ZMI.TO
Здравоохранение
ZRE.TO
-
ZMI.TO
Промышленность
ZRE.TO
-
ZMI.TO
Технологии
ZRE.TO
-
ZMI.TO
Коммунальные услуги
ZRE.TO
-
ZMI.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZRE.TO vs. ZMI.TO — Ранг доходности на риск
ZRE.TO
ZMI.TO
Сравнение ZRE.TO c ZMI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZRE.TO | ZMI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.17 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 10.36 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZRE.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.11 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.04 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и ZMI.TO
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки ZMI.TO в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и ZMI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZRE.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -26.64% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -4.75% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -8.80% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -12.68% | -19.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -26.64% | -19.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.10% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -2.09% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.45% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и ZMI.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZRE.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.42% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 5.88% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 7.17% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 7.44% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 8.87% | +8.80% |
Сравнение комиссий ZRE.TO и ZMI.TO
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZMI.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и ZMI.TO
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности ZMI.TO в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 4.03% | 4.67% | 4.82% | 5.09% | 4.63% | 3.82% | 4.34% | 4.37% | 4.72% | 4.18% | 4.01% | 4.01% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.43% | 4.96% | 5.26% | 5.14% | 4.97% | 3.87% | 5.01% | 4.17% | 4.95% | 5.05% | 5.46% | 6.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZRE.TO and ZMI.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMI.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMI.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.61% for ZRE.TO.
ZRE.TO is categorized as REIT, while ZMI.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.61% for ZRE.TO and 0.18% for ZMI.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZRE.TO и ZMI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор