Сравнение ZPRG.DE с UDVD.L
ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) and UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while UDVD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRG.DE returned 6.23%/yr vs 8.50%/yr for UDVD.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRG.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for UDVD.L.
Доходность
Сравнение доходности ZPRG.DE и UDVD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRG.DE торгуется в EUR, в то время как UDVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDVD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRG.DE показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции ZPRG.DE уступали акциям UDVD.L по среднегодовой доходности: 6.23% против 8.50% соответственно.
ZPRG.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 6.23%
UDVD.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам ZPRG.DE и UDVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 7.82% | 5.03% | 13.19% | 3.49% | -1.05% | 25.02% | -17.50% | 23.66% | -5.29% | 4.22% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 9.05% | -4.31% | 14.75% | -1.00% | 5.85% | 34.40% | -7.54% | 25.42% | 0.57% | 1.51% |
Correlation
The correlation between ZPRG.DE and UDVD.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2013 г. | 0.77 |
The correlation between ZPRG.DE and UDVD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRG.DE vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск
ZPRG.DE
UDVD.L
Сравнение ZPRG.DE c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRG.DE | UDVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.96 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 4.85 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRG.DE | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.05 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRG.DE и UDVD.L
Максимальная просадка ZPRG.DE за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки UDVD.L в -35.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRG.DE и UDVD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRG.DE | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -35.46% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -5.98% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.07% | -18.41% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -18.41% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -35.46% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.89% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -5.13% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.42% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRG.DE и UDVD.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) составляет 2.31%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что ZPRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRG.DE | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 3.22% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 7.94% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 11.12% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 14.15% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 16.24% | -1.31% |
Сравнение комиссий ZPRG.DE и UDVD.L
ZPRG.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UDVD.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRG.DE и UDVD.L
Дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности UDVD.L в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.05% | 2.17% | 2.03% | 2.24% | 2.13% | 2.15% | 2.36% | 2.01% | 2.27% | 1.78% | 1.83% | 2.06% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.87% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.58% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRG.DE and UDVD.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UDVD.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UDVD.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRG.DE.
ZPRG.DE is categorized as Global Equity Income, while UDVD.L is Large Cap Blend Equities. ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.45% for ZPRG.DE and 0.35% for UDVD.L.
Подберите оптимальное распределение для ZPRG.DE и UDVD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор