Сравнение ZPRG.DE с JEPQ.L
ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. ZPRG.DE is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, ZPRG.DE returned 15.31% vs 24.98% for JEPQ.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ZPRG.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.
Доходность
Сравнение доходности ZPRG.DE и JEPQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRG.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRG.DE показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у JEPQ.L с доходностью 9.18%.
ZPRG.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 6.23%
JEPQ.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRG.DE и JEPQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 7.82% | 5.03% | -1.94% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.18% | 1.16% | 8.36% |
Correlation
The correlation between ZPRG.DE and JEPQ.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRG.DE vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск
ZPRG.DE
JEPQ.L
Сравнение ZPRG.DE c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRG.DE | JEPQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 4.40 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 15.49 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRG.DE | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.94 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRG.DE и JEPQ.L
Максимальная просадка ZPRG.DE за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRG.DE и JEPQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRG.DE | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -23.93% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -5.68% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.71% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -5.79% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.61% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRG.DE и JEPQ.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) составляет 2.31%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что ZPRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRG.DE | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 2.74% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 9.33% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 12.88% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 17.50% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 17.50% | -2.57% |
Сравнение комиссий ZPRG.DE и JEPQ.L
ZPRG.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPQ.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRG.DE и JEPQ.L
Дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности JEPQ.L в 10.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.34% | 10.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.87% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.58% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRG.DE and JEPQ.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRG.DE.
ZPRG.DE is categorized as Global Equity Income, while JEPQ.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for ZPRG.DE and 0.35% for JEPQ.L.
Подберите оптимальное распределение для ZPRG.DE и JEPQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор