Сравнение ZPRG.DE с IDVY.L
ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) and IDVY.L (iShares EURO Dividend UCITS) are both exchange-traded funds - ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while IDVY.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRG.DE returned 6.23%/yr vs 7.62%/yr for IDVY.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRG.DE charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for IDVY.L.
Доходность
Сравнение доходности ZPRG.DE и IDVY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRG.DE торгуется в EUR, в то время как IDVY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPRG.DE показывает доходность 7.82%, а IDVY.L немного выше – 7.99%. За последние 10 лет акции ZPRG.DE уступали акциям IDVY.L по среднегодовой доходности: 6.23% против 7.62% соответственно.
ZPRG.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 6.23%
IDVY.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам ZPRG.DE и IDVY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 7.82% | 5.03% | 13.19% | 3.49% | -1.05% | 25.02% | -17.50% | 23.66% | -5.29% | 4.22% |
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 7.99% | 41.06% | 8.37% | 4.23% | -12.79% | 23.20% | -17.98% | 22.46% | -11.09% | 9.33% |
Correlation
The correlation between ZPRG.DE and IDVY.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2013 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between ZPRG.DE and IDVY.L has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRG.DE vs. IDVY.L — Ранг доходности на риск
ZPRG.DE
IDVY.L
Сравнение ZPRG.DE c IDVY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRG.DE | IDVY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.48 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 8.04 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRG.DE | IDVY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.05 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRG.DE и IDVY.L
Максимальная просадка ZPRG.DE за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки IDVY.L в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRG.DE и IDVY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRG.DE | IDVY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -75.18% | +33.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -8.16% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.07% | -12.29% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -24.45% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -42.92% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.25% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -33.58% | +26.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.51% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRG.DE и IDVY.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) составляет 2.31%, в то время как у iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что ZPRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRG.DE | IDVY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 2.63% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 9.35% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 11.97% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 15.20% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 17.74% | -2.81% |
Сравнение комиссий ZPRG.DE и IDVY.L
ZPRG.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IDVY.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRG.DE и IDVY.L
Дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности IDVY.L в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 3.97% | 4.28% | 5.94% | 5.75% | 5.08% | 3.76% | 3.59% | 5.03% | 4.68% | 3.85% | 3.69% | 3.93% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.87% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.58% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRG.DE and IDVY.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVY.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVY.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRG.DE.
ZPRG.DE is categorized as Global Equity Income, while IDVY.L is Europe Equities. ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while IDVY.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ZPRG.DE and 0.40% for IDVY.L.
Подберите оптимальное распределение для ZPRG.DE и IDVY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор