PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRG.DE с IBTU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRG.DE с IBTU.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRG.DE returned 6.52%/yr vs 4.51%/yr for IBTU.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ZPRG.DE charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.

Доходность

Сравнение доходности ZPRG.DE и IBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPRG.DE торгуется в EUR, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPRG.DE показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у IBTU.L с доходностью 3.22%.

ZPRG.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
1.52%
С начала года
7.82%
6 месяцев
8.79%
1 год
15.31%
3 года*
11.36%
5 лет*
6.52%
10 лет*
6.23%

IBTU.L

1 день
-0.12%
1 месяц
2.39%
С начала года
3.22%
6 месяцев
2.67%
1 год
2.66%
3 года*
2.27%
5 лет*
4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRG.DE и IBTU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		7.82%5.03%13.19%3.49%-1.05%25.02%-17.50%14.12%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		3.22%-8.05%12.26%1.77%7.31%7.58%-7.43%3.17%

Correlation

The correlation between ZPRG.DE and IBTU.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ZPRG.DE:
ZPRG.DE с SPYW.DEZPRG.DE с SPY5.DEZPRG.DE с TDGB.LZPRG.DE с SPYZPRG.DE с FLXX.DEZPRG.DE с LYYA.DEZPRG.DE с WTEM.DE
Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с SHY

Доходность на риск

ZPRG.DE vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRG.DE
Ранг доходности на риск ZPRG.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRG.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRG.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRG.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRG.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRG.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRG.DE c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRG.DEIBTU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.42

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.63

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

0.72

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

1.63

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRG.DE vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRG.DE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа IBTU.L равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRG.DE и IBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRG.DEIBTU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.42

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ZPRG.DE и IBTU.L

Максимальная просадка ZPRG.DE за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -13.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRG.DE и IBTU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRG.DEIBTU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-13.35%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-3.69%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-11.54%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-11.84%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-6.10%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-5.82%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.63%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRG.DE и IBTU.L

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что ZPRG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRG.DEIBTU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

1.36%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

4.33%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

6.39%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

7.59%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

7.32%

+7.61%

Сравнение комиссий ZPRG.DE и IBTU.L

ZPRG.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRG.DE и IBTU.L

Дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности IBTU.L в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.07%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		3.87%4.25%3.73%4.22%4.49%3.58%3.98%3.44%3.95%3.36%3.62%3.80%

Часто задаваемые вопросы

ZPRG.DE and IBTU.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRG.DE.

ZPRG.DE is categorized as Global Equity Income, while IBTU.L is Government Bonds. ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ZPRG.DE and 0.07% for IBTU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRG.DE и IBTU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор