Сравнение ZMMK.TO с VRIF.TO
ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) and VRIF.TO (Vanguard Retirement Income ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while VRIF.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZMMK.TO returned 3.85%/yr vs 9.46%/yr for VRIF.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ZMMK.TO charges 0.13%/yr vs 0.29%/yr for VRIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZMMK.TO и VRIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у VRIF.TO с доходностью 3.87%.
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRIF.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и VRIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 0.99% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.87% | 10.60% | 8.42% | 8.96% | -11.50% | 1.07% |
Correlation
The correlation between ZMMK.TO and VRIF.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMMK.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск
ZMMK.TO
VRIF.TO
Сравнение ZMMK.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMMK.TO | VRIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.37 | 1.39 | +3.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 62.17 | 2.43 | +59.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 353.74 | 10.08 | +343.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMMK.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.19 | 2.03 | +7.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.21 | 0.89 | +9.31 |
Просадки
Сравнение просадок ZMMK.TO и VRIF.TO
Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и VRIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMMK.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.16% | -16.19% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -4.57% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -5.01% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.21% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -3.86% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.10% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMMK.TO и VRIF.TO
Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMMK.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 2.28% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 4.74% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 5.49% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 6.24% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 6.26% | -5.92% |
Сравнение комиссий ZMMK.TO и VRIF.TO
ZMMK.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VRIF.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMMK.TO и VRIF.TO
Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VRIF.TO в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.77% | 3.77% | 3.94% | 4.32% | 4.72% | 3.86% | 1.27% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMMK.TO and VRIF.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for VRIF.TO.
ZMMK.TO is categorized as Money Market, while VRIF.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.13% for ZMMK.TO and 0.29% for VRIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и VRIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор