PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMMK.TO с T.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMMK.TO с T.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) is Money Market fund actively managed by BMO, while T.TO (TELUS Corporation) is a stock. Over the past 3 years, ZMMK.TO returned 3.85%/yr vs -6.39%/yr for T.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZMMK.TO и T.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и TELUS Corporation (T.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у T.TO с доходностью -3.87%.

ZMMK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.48%
3 года*
3.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

T.TO

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-4.00%
1 год
-17.45%
3 года*
-6.39%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и T.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.99%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%
T.TO
TELUS Corporation		-3.87%0.34%-11.50%-4.41%-8.27%2.29%

Correlation

The correlation between ZMMK.TO and T.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Money Market Fund ETF Series

TELUS Corporation

Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с TCSH.TOZMMK.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с T.TO:
T.TO с BCE.TOT.TO с TUT.TO с FTS.TOT.TO с RCI-B.TOT.TO с BTO.TOT.TO с BCET.TO с VDY.TO

Доходность на риск

ZMMK.TO vs. T.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
T.TO
Ранг доходности на риск T.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMMK.TO c T.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и TELUS Corporation (T.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMMK.TOT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.19
-1.04

+10.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
22.38
-1.29

+23.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.37

0.82

+4.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

62.17

-0.71

+62.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

353.74

-1.27

+355.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMMK.TO vs. T.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMMK.TO на текущий момент составляет 9.19, что выше коэффициента Шарпа T.TO равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMMK.TO и T.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMMK.TOT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19

-1.04

+10.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.21

0.61

+9.60

Просадки

Сравнение просадок ZMMK.TO и T.TO

Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки T.TO в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и T.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMMK.TOT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-39.72%

+39.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-24.59%

+24.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-24.59%

+24.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-35.84%

+35.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-10.12%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

13.81%

-13.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMMK.TO и T.TO

Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.07%, в то время как у TELUS Corporation (T.TO) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMMK.TOT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

3.97%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

13.40%

-13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27%

16.82%

-16.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.34%

16.45%

-16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.34%

33.58%

-33.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMMK.TO и T.TO

Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности T.TO в 9.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T.TO
TELUS Corporation		9.82%9.14%7.99%6.17%5.19%4.27%4.70%8.96%9.28%8.27%8.61%8.78%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.53%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZMMK.TO and T.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и T.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор