PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMMK.TO с CRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMMK.TO с CRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) is Money Market fund actively managed by BMO, while CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 3 years, ZMMK.TO returned 3.85%/yr vs 12.39%/yr for CRT-UN.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ZMMK.TO и CRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у CRT-UN.TO с доходностью 11.59%.

ZMMK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.48%
3 года*
3.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRT-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
1.42%
С начала года
11.59%
6 месяцев
15.18%
1 год
16.30%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и CRT-UN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.99%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		11.59%20.98%3.91%-0.26%-5.16%3.58%

Correlation

The correlation between ZMMK.TO and CRT-UN.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Money Market Fund ETF Series

CT Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с TCSH.TOZMMK.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с CSH-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TO

Доходность на риск

ZMMK.TO vs. CRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMMK.TO c CRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMMK.TOCRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.19
1.29

+7.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
22.38
1.93

+20.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.37

1.22

+4.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

62.17

2.63

+59.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

353.74

6.86

+346.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMMK.TO vs. CRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMMK.TO на текущий момент составляет 9.19, что выше коэффициента Шарпа CRT-UN.TO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMMK.TO и CRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMMK.TOCRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19

1.29

+7.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.21

0.54

+9.67

Просадки

Сравнение просадок ZMMK.TO и CRT-UN.TO

Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки CRT-UN.TO в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и CRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMMK.TOCRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-45.88%

+45.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-6.24%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-17.38%

+17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-6.26%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.38%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMMK.TO и CRT-UN.TO

Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.07%, в то время как у CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMMK.TOCRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

2.78%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

9.36%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27%

12.74%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.34%

17.64%

-17.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.34%

20.22%

-19.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMMK.TO и CRT-UN.TO

Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности CRT-UN.TO в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.35%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.08%4.71%6.34%4.84%4.54%5.11%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.53%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZMMK.TO and CRT-UN.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и CRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор