Сравнение ZMI.TO с XCV.TO
ZMI.TO (BMO Monthly Income ETF) and XCV.TO (iShares Canadian Value Index ETF) are both exchange-traded funds - ZMI.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by BMO, while XCV.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD. ZMI.TO is actively managed, while XCV.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZMI.TO returned 6.69%/yr vs 13.52%/yr for XCV.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZMI.TO charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for XCV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZMI.TO и XCV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMI.TO показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у XCV.TO с доходностью 19.91%. За последние 10 лет акции ZMI.TO уступали акциям XCV.TO по среднегодовой доходности: 6.69% против 13.52% соответственно.
ZMI.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 6.69%
XCV.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 19.01%
- 1 год
- 45.12%
- 3 года*
- 27.78%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам ZMI.TO и XCV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 8.17% | 8.04% | 13.60% | 9.17% | -5.76% | 11.38% | 2.54% | 13.52% | -2.39% | 4.98% |
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 19.91% | 32.30% | 21.41% | 9.62% | 1.98% | 32.81% | -2.43% | 18.14% | -11.06% | 8.85% |
Correlation
The correlation between ZMI.TO and XCV.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г. | 0.58 |
The correlation between ZMI.TO and XCV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMI.TO vs. XCV.TO — Ранг доходности на риск
ZMI.TO
XCV.TO
Сравнение ZMI.TO c XCV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMI.TO | XCV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.03 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 11.81 | -8.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 44.42 | -34.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMI.TO | XCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 5.02 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.44 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.55 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ZMI.TO и XCV.TO
Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки XCV.TO в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и XCV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMI.TO | XCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.64% | -52.45% | +25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -3.84% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.80% | -9.71% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -18.06% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.64% | -41.18% | +14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.50% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -6.61% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.02% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMI.TO и XCV.TO
Текущая волатильность для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) составляет 2.42%, в то время как у iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMI.TO | XCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 3.29% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 7.69% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 9.05% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 12.84% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 15.53% | -6.66% |
Сравнение комиссий ZMI.TO и XCV.TO
ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XCV.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMI.TO и XCV.TO
Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности XCV.TO в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 2.32% | 2.78% | 3.84% | 4.00% | 3.28% | 2.18% | 3.46% | 3.16% | 3.23% | 2.49% | 2.57% | 3.26% |
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 4.03% | 4.67% | 4.82% | 5.09% | 4.63% | 3.82% | 4.34% | 4.37% | 4.72% | 4.18% | 4.01% | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
ZMI.TO and XCV.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMI.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMI.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for XCV.TO.
ZMI.TO is categorized as Diversified Portfolio, while XCV.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.18% for ZMI.TO and 0.55% for XCV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZMI.TO и XCV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор