PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLB.TO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLB.TO с DGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. ZLB.TO is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 10 years, ZLB.TO returned 10.42%/yr vs 14.30%/yr for DGRO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZLB.TO charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности ZLB.TO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZLB.TO торгуется в CAD, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZLB.TO показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции ZLB.TO уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.42% против 14.30% соответственно.

ZLB.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
1.46%
С начала года
3.94%
6 месяцев
1.44%
1 год
12.65%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.98%
10 лет*
10.42%

DGRO

1 день
-0.02%
1 месяц
4.80%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.14%
1 год
24.38%
3 года*
18.31%
5 лет*
13.80%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLB.TO и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		3.94%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-2.76%11.11%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		10.45%10.41%26.49%7.84%-2.07%26.58%6.90%24.51%5.83%14.67%

Correlation

The correlation between ZLB.TO and DGRO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.52

The correlation between ZLB.TO and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZLB.TO и DGRO

Секторы
ZLB.TO
DGRO

Финансовые услуги

23.9%
21.2%

Потребительский защитный сектор

18.3%
11.5%

Коммунальные услуги

17.6%
6.9%

Промышленность

10.0%
10.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
5.7%

Сырьевые материалы

6.2%
2.5%

Недвижимость

4.3%

-

Технологии

1.9%
19.4%

Энергетика

-

5.6%

Здравоохранение

-

16.4%

Финансовые услуги

ZLB.TO
23.9%
DGRO
21.2%

Потребительский защитный сектор

ZLB.TO
18.3%
DGRO
11.5%

Коммунальные услуги

ZLB.TO
17.6%
DGRO
6.9%

Промышленность

ZLB.TO
10.0%
DGRO
10.8%

Коммуникационные услуги

ZLB.TO
9.3%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

ZLB.TO
8.5%
DGRO
5.7%

Сырьевые материалы

ZLB.TO
6.2%
DGRO
2.5%

Недвижимость

ZLB.TO
4.3%
DGRO

-

Технологии

ZLB.TO
1.9%
DGRO
19.4%

Энергетика

ZLB.TO

-

DGRO
5.6%

Здравоохранение

ZLB.TO

-

DGRO
16.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

ZLB.TO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLB.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLB.TODGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.36

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.43

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.97

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

14.69

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLB.TO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLB.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLB.TO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLB.TODGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.36

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.92

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.84

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ZLB.TO и DGRO

Максимальная просадка ZLB.TO за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки DGRO в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLB.TO и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLB.TODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-29.39%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.16%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-15.15%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-16.54%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-29.39%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.70%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-3.06%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.66%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLB.TO и DGRO

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что ZLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLB.TODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.57%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

7.87%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

10.38%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

15.06%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

17.75%

-5.53%

Сравнение комиссий ZLB.TO и DGRO

ZLB.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLB.TO и DGRO

Дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ZLB.TO and DGRO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for ZLB.TO.

ZLB.TO is categorized as Canada Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ZLB.TO and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLB.TO и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор