PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIVO с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZIVO с WMT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. ZIVO operates in Biotechnology (Healthcare), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ZIVO returned 23.62%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZIVO и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIVO показывает доходность -64.94%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции ZIVO превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 23.62% против 19.62% соответственно.

ZIVO

1 день
0.00%
1 месяц
-18.67%
С начала года
-64.94%
6 месяцев
-67.89%
1 год
-82.28%
3 года*
-42.83%
5 лет*
-36.44%
10 лет*
23.62%

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIVO и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		-64.94%-59.53%1,691.67%-92.00%-12.89%1,813.33%-11.76%30.77%44.44%-5.26%
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between ZIVO and WMT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г.

0.01

The correlation between ZIVO and WMT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIVO:

$11.85M

WMT:

$958.52B

EPS

ZIVO:

-$2.58

WMT:

$2.88

Коэффициент P/S

ZIVO:

98.33

WMT:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

ZIVO:

$119.03K

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIVO:

$39.21K

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

ZIVO:

-$9.86M

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZIVO Bioscience, Inc.

Walmart Inc.

Часто сравнивают с ZIVO:
ZIVO с ^GSPCZIVO с HACBYZIVO с AGXZIVO с BSXZIVO с BYRNZIVO с FNMASZIVO с LFVN
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

ZIVO vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVO
Ранг доходности на риск ZIVO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVO: 44
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIVO c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIVOWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.02

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.54

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.20

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.53

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

5.02

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIVO vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIVO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVO и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIVOWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.02

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

1.04

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.91

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.64

-0.63

Просадки

Сравнение просадок ZIVO и WMT

Максимальная просадка ZIVO за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVO и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIVOWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.52%

-77.14%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.85%

-15.75%

-78.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.16%

-21.93%

-75.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-25.74%

-72.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.52%

-25.74%

-72.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.67%

-10.71%

-79.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.75%

-14.63%

-49.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.41%

4.79%

+45.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVO и WMT

ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) имеет более высокую волатильность в 51.45% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что ZIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIVOWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.45%

10.26%

+41.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

144.20%

18.59%

+125.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

176.32%

23.72%

+152.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.16%

21.68%

+117.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,082.76%

21.73%

+1,061.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVO и WMT

ZIVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIVO и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIVO Bioscience, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B202220232024202520260
177.75B
(ZIVO) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZIVO and WMT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIVO has higher volatility (51.45%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, ZIVO dropped -98.52% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIVO и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор