Сравнение ZIVO с WLFC
ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) and WLFC (Willis Lease Finance Corporation) are both stocks. ZIVO operates in Biotechnology (Healthcare), while WLFC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, ZIVO returned 23.62%/yr vs 22.76%/yr for WLFC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZIVO и WLFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIVO показывает доходность -64.94%, что значительно ниже, чем у WLFC с доходностью 37.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZIVO имеют среднегодовую доходность 23.62%, а акции WLFC немного отстают с 22.76%.
ZIVO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.67%
- С начала года
- -64.94%
- 6 месяцев
- -67.89%
- 1 год
- -82.28%
- 3 года*
- -42.83%
- 5 лет*
- -36.44%
- 10 лет*
- 23.62%
WLFC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 46.82%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 66.89%
- 5 лет*
- 33.36%
- 10 лет*
- 22.76%
Сравнение доходности по годам ZIVO и WLFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | -64.94% | -59.53% | 1,691.67% | -92.00% | -12.89% | 1,813.33% | -11.76% | 30.77% | 44.44% | -5.26% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 37.38% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
Correlation
The correlation between ZIVO and WLFC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
ZIVO:
$11.85M
WLFC:
$1.35B
ZIVO:
-$2.58
WLFC:
$17.02
ZIVO:
98.33
WLFC:
1.74
ZIVO:
$119.03K
WLFC:
$757.62M
ZIVO:
$39.21K
WLFC:
$405.87M
ZIVO:
-$9.86M
WLFC:
$416.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVO vs. WLFC — Ранг доходности на риск
ZIVO
WLFC
Сравнение ZIVO c WLFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и Willis Lease Finance Corporation (WLFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVO | WLFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.90 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 1.84 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVO | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.62 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.78 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.45 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.20 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ZIVO и WLFC
Максимальная просадка ZIVO за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки WLFC в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVO и WLFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVO | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -88.12% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.85% | -31.84% | -62.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.16% | -49.88% | -47.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -49.88% | -48.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.52% | -79.76% | -18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.67% | -22.15% | -68.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.75% | -42.36% | -21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.41% | 15.64% | +34.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVO и WLFC
ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) имеет более высокую волатильность в 51.45% по сравнению с Willis Lease Finance Corporation (WLFC) с волатильностью 15.04%. Это указывает на то, что ZIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVO | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.45% | 15.04% | +36.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 144.20% | 36.70% | +107.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 176.32% | 46.65% | +129.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.16% | 42.75% | +96.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,082.76% | 50.94% | +1,031.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVO и WLFC
ZIVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.78% | 0.85% | 0.72% |
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIVO и WLFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIVO Bioscience, Inc. и Willis Lease Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZIVO and WLFC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIVO has higher volatility (51.45%) compared to WLFC (15.04%). In terms of maximum drawdown, ZIVO dropped -98.52% vs WLFC's -88.12%.
WLFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZIVO и WLFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор