PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIVO с ELMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZIVO с ELMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) and ELMD (Electromed, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ZIVO in Biotechnology, ELMD in Medical Devices. Over the past 10 years, ZIVO returned 23.62%/yr vs 23.42%/yr for ELMD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ZIVO и ELMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и Electromed, Inc. (ELMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIVO показывает доходность -64.94%, что значительно ниже, чем у ELMD с доходностью 27.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZIVO имеют среднегодовую доходность 23.62%, а акции ELMD немного отстают с 23.42%.

ZIVO

1 день
0.00%
1 месяц
-18.67%
С начала года
-64.94%
6 месяцев
-67.89%
1 год
-82.28%
3 года*
-42.83%
5 лет*
-36.44%
10 лет*
23.62%

ELMD

1 день
-1.62%
1 месяц
37.69%
С начала года
27.34%
6 месяцев
31.72%
1 год
76.99%
3 года*
46.60%
5 лет*
27.60%
10 лет*
23.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIVO и ELMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		-64.94%-59.53%1,691.67%-92.00%-12.89%1,813.33%-11.76%30.77%44.44%-5.26%
ELMD
Electromed, Inc.		27.34%-1.46%170.85%4.00%-19.31%32.52%13.41%69.94%-16.14%56.44%

Correlation

The correlation between ZIVO and ELMD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIVO:

$11.85M

ELMD:

$320.66M

EPS

ZIVO:

-$2.58

ELMD:

$1.16

Коэффициент P/S

ZIVO:

98.33

ELMD:

4.49

Общая выручка (12 мес.)

ZIVO:

$119.03K

ELMD:

$71.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIVO:

$39.21K

ELMD:

$56.28M

EBITDA (12 мес.)

ZIVO:

-$9.86M

ELMD:

$14.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZIVO Bioscience, Inc.

Electromed, Inc.

Часто сравнивают с ZIVO:
ZIVO с ^GSPCZIVO с HACBYZIVO с AGXZIVO с BSXZIVO с BYRNZIVO с FNMASZIVO с LFVN
Часто сравнивают с ELMD:
ELMD с BSXELMD с VOOELMD с LFVNELMD с FNMASELMD с HACBYELMD с CWENELMD с CALM

Доходность на риск

ZIVO vs. ELMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVO
Ранг доходности на риск ZIVO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVO: 44
Ранг коэф-та Мартина
ELMD
Ранг доходности на риск ELMD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELMD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELMD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELMD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELMD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELMD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIVO c ELMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и Electromed, Inc. (ELMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIVOELMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.47

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.33

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.33

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

6.74

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIVO vs. ELMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIVO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ELMD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVO и ELMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIVOELMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.47

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.60

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.44

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.22

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ZIVO и ELMD

Максимальная просадка ZIVO за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки ELMD в -78.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVO и ELMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIVOELMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.52%

-78.65%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.85%

-23.27%

-70.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.16%

-48.86%

-48.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-48.86%

-49.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.52%

-55.84%

-42.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.67%

-5.62%

-85.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.75%

-33.79%

-29.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.41%

11.49%

+38.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVO и ELMD

ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) имеет более высокую волатильность в 51.45% по сравнению с Electromed, Inc. (ELMD) с волатильностью 26.28%. Это указывает на то, что ZIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIVOELMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.45%

26.28%

+25.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

144.20%

37.43%

+106.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

176.32%

52.93%

+123.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.16%

46.30%

+92.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,082.76%

52.99%

+1,029.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVO и ELMD

Ни ZIVO, ни ELMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIVO и ELMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIVO Bioscience, Inc. и Electromed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M202220232024202520260
18.58M
(ZIVO) Общая выручка
(ELMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZIVO and ELMD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIVO has higher volatility (51.45%) compared to ELMD (26.28%). In terms of maximum drawdown, ZIVO dropped -98.52% vs ELMD's -78.65%.

ELMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIVO и ELMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор