Сравнение ZEB.TO с XBAL.TO
ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) and XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while XBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. ZEB.TO is passively managed, while XBAL.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZEB.TO returned 16.09%/yr vs 7.64%/yr for XBAL.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEB.TO charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XBAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEB.TO и XBAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEB.TO показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у XBAL.TO с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции ZEB.TO превзошли акции XBAL.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 7.64% соответственно.
ZEB.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 21.69%
- 6 месяцев
- 24.57%
- 1 год
- 62.87%
- 3 года*
- 33.95%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 16.09%
XBAL.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам ZEB.TO и XBAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.69% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 16.06% | -8.85% | 14.26% |
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 7.00% | 11.90% | 15.80% | 13.05% | -11.16% | 10.16% | 10.73% | 15.34% | -2.73% | 5.55% |
Correlation
The correlation between ZEB.TO and XBAL.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г. | 0.50 |
The correlation between ZEB.TO and XBAL.TO shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZEB.TO и XBAL.TO
Секторы
ZEB.TO
XBAL.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZEB.TO
XBAL.TO
Сырьевые материалы
ZEB.TO
-
XBAL.TO
Коммуникационные услуги
ZEB.TO
-
XBAL.TO
Потребительский циклический сектор
ZEB.TO
-
XBAL.TO
Потребительский защитный сектор
ZEB.TO
-
XBAL.TO
Энергетика
ZEB.TO
-
XBAL.TO
Здравоохранение
ZEB.TO
-
XBAL.TO
Промышленность
ZEB.TO
-
XBAL.TO
Недвижимость
ZEB.TO
-
XBAL.TO
Технологии
ZEB.TO
-
XBAL.TO
Коммунальные услуги
ZEB.TO
-
XBAL.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEB.TO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск
ZEB.TO
XBAL.TO
Сравнение ZEB.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEB.TO | XBAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.36 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.49 | 2.72 | +4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.20 | 11.39 | +20.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEB.TO | XBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97 | 1.92 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.79 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.65 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ZEB.TO и XBAL.TO
Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки XBAL.TO в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и XBAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEB.TO | XBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -28.55% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -6.06% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -9.34% | -5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -17.10% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -20.93% | -18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.20% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -3.36% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.44% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEB.TO и XBAL.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEB.TO | XBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.07% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 7.30% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 8.59% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 8.81% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 9.77% | +7.14% |
Сравнение комиссий ZEB.TO и XBAL.TO
ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XBAL.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEB.TO и XBAL.TO
Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности XBAL.TO в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.13% | 2.27% | 2.72% | 2.43% | 2.12% | 1.78% | 2.04% | 2.31% | 3.47% | 3.00% | 3.72% | 3.38% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.48% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZEB.TO and XBAL.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBAL.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBAL.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ZEB.TO.
ZEB.TO is categorized as Financials Equities, while XBAL.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.25% for ZEB.TO and 0.20% for XBAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и XBAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор