Сравнение ZEB.TO с RY
ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while RY (Royal Bank of Canada) is a stock. Over the past 10 years, ZEB.TO returned 16.09%/yr vs 17.70%/yr for RY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZEB.TO и RY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZEB.TO торгуется в CAD, в то время как RY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZEB.TO показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 18.29%. За последние 10 лет акции ZEB.TO уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 16.09% против 17.70% соответственно.
ZEB.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 21.69%
- 6 месяцев
- 24.57%
- 1 год
- 62.87%
- 3 года*
- 33.95%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 16.09%
RY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 22.18%
- 1 год
- 61.00%
- 3 года*
- 34.95%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение доходности по годам ZEB.TO и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.69% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 16.06% | -8.85% | 14.26% |
RY Royal Bank of Canada | 18.29% | 39.61% | 34.28% | 10.04% | -2.17% | 34.05% | 5.85% | 15.22% | -5.56% | 16.49% |
Correlation
The correlation between ZEB.TO and RY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г. | 0.72 |
The correlation between ZEB.TO and RY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEB.TO vs. RY — Ранг доходности на риск
ZEB.TO
RY
Сравнение ZEB.TO c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEB.TO | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.70 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.49 | 7.56 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.20 | 27.10 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEB.TO | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97 | 3.95 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.64 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ZEB.TO и RY
Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки RY в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEB.TO | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -53.85% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -8.11% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -16.37% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -20.93% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -34.52% | -5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -6.43% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.26% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEB.TO и RY
BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Royal Bank of Canada (RY) имеют волатильность 4.62% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEB.TO | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.56% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 11.85% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 15.55% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 18.61% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 20.51% | -3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEB.TO и RY
Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности RY в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 2.37% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.48% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZEB.TO and RY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор