PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEB.TO с KXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEB.TO с KXI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) and KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while KXI is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEB.TO returned 16.09%/yr vs 6.64%/yr for KXI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ZEB.TO charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for KXI.

Доходность

Сравнение доходности ZEB.TO и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZEB.TO торгуется в CAD, в то время как KXI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KXI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEB.TO показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции ZEB.TO превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 16.09% против 6.64% соответственно.

ZEB.TO

1 день
0.59%
1 месяц
5.70%
С начала года
21.69%
6 месяцев
24.57%
1 год
62.87%
3 года*
33.95%
5 лет*
18.84%
10 лет*
16.09%

KXI

1 день
0.01%
1 месяц
-0.01%
С начала года
5.89%
6 месяцев
5.86%
1 год
5.44%
3 года*
7.77%
5 лет*
7.01%
10 лет*
6.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEB.TO и KXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		21.69%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		5.89%4.67%13.02%-0.02%-0.07%13.65%5.14%18.31%-3.20%9.64%

Correlation

The correlation between ZEB.TO and KXI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г.

0.34

Over the past year, the correlation between ZEB.TO and KXI has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ZEB.TO и KXI

Секторы
ZEB.TO
KXI

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

96.9%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ZEB.TO
100.0%
KXI

-

Сырьевые материалы

ZEB.TO

-

KXI

-

Коммуникационные услуги

ZEB.TO

-

KXI

-

Потребительский циклический сектор

ZEB.TO

-

KXI
3.1%

Потребительский защитный сектор

ZEB.TO

-

KXI
96.9%

Энергетика

ZEB.TO

-

KXI

-

Здравоохранение

ZEB.TO

-

KXI

-

Промышленность

ZEB.TO

-

KXI

-

Недвижимость

ZEB.TO

-

KXI

-

Технологии

ZEB.TO

-

KXI

-

Коммунальные услуги

ZEB.TO

-

KXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Banks Index ETF

iShares Global Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI

Доходность на риск

ZEB.TO vs. KXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEB.TO c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEB.TOKXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.97
0.42

+4.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.76
0.68

+6.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.08

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.49

0.55

+6.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.20

1.24

+30.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEB.TO vs. KXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEB.TO на текущий момент составляет 4.97, что выше коэффициента Шарпа KXI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEB.TO и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEB.TOKXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97

0.42

+4.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.50

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.44

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.55

+0.34

Просадки

Сравнение просадок ZEB.TO и KXI

Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки KXI в -25.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и KXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEB.TOKXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-25.89%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.84%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-9.84%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-13.54%

-12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-18.71%

-20.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.81%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-4.72%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

4.40%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEB.TO и KXI

BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEB.TOKXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.07%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

10.28%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

12.96%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

14.05%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

15.23%

+1.68%

Сравнение комиссий ZEB.TO и KXI

ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEB.TO и KXI

Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности KXI в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.21%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.48%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Часто задаваемые вопросы

ZEB.TO and KXI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for KXI.

ZEB.TO is categorized as Financials Equities, while KXI is Consumer Staples Equities. ZEB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.25% for ZEB.TO and 0.46% for KXI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и KXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор