PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEB.TO с ENB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEB.TO с ENB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while ENB (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ZEB.TO returned 16.09%/yr vs 10.34%/yr for ENB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZEB.TO и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZEB.TO торгуется в CAD, в то время как ENB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZEB.TO показывает доходность 21.69%, а ENB немного ниже – 20.89%. За последние 10 лет акции ZEB.TO превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 16.09% против 10.34% соответственно.

ZEB.TO

1 день
0.59%
1 месяц
5.70%
С начала года
21.69%
6 месяцев
24.57%
1 год
62.87%
3 года*
33.95%
5 лет*
18.84%
10 лет*
16.09%

ENB

1 день
-1.47%
1 месяц
6.73%
С начала года
20.89%
6 месяцев
18.77%
1 год
28.12%
3 года*
22.63%
5 лет*
17.14%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEB.TO и ENB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		21.69%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%
ENB
Enbridge Inc.		20.89%14.05%37.05%-3.48%13.20%30.76%-15.65%30.44%-8.43%-9.31%

Correlation

The correlation between ZEB.TO and ENB is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г.

0.41

Over the past year, the correlation between ZEB.TO and ENB has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с SCHDENB с VOOENB с WMB

Доходность на риск

ZEB.TO vs. ENB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEB.TO c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEB.TOENBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.97
1.71

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.76
2.48

+4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.30

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.49

2.90

+4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.20

7.60

+24.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEB.TO vs. ENB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEB.TO на текущий момент составляет 4.97, что выше коэффициента Шарпа ENB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEB.TO и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEB.TOENBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97

1.71

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.89

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.42

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.57

+0.32

Просадки

Сравнение просадок ZEB.TO и ENB

Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, примерно равная максимальной просадке ENB в -39.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и ENB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEB.TOENBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-39.63%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.76%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-13.59%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-21.88%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-39.63%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.50%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-8.15%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.71%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEB.TO и ENB

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) составляет 4.62%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEB.TOENBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.35%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

13.31%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

16.59%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

19.30%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

24.95%

-8.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEB.TO и ENB

Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности ENB в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		5.01%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.48%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Часто задаваемые вопросы

ZEB.TO and ENB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и ENB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор