PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDY.TO с CRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZDY.TO с CRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZDY.TO (BMO US Dividend ETF (CAD)) is Dividend fund actively managed by BMO, while CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, ZDY.TO returned 10.44%/yr vs 7.63%/yr for CRT-UN.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZDY.TO и CRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZDY.TO показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у CRT-UN.TO с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции ZDY.TO превзошли акции CRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 10.44% против 7.63% соответственно.

ZDY.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
4.72%
С начала года
16.12%
6 месяцев
4.01%
1 год
17.88%
3 года*
15.55%
5 лет*
12.01%
10 лет*
10.44%

CRT-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
1.42%
С начала года
11.59%
6 месяцев
15.18%
1 год
16.30%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZDY.TO и CRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		16.12%-0.87%26.24%4.58%1.64%22.92%-5.18%16.94%3.23%6.74%
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		11.59%20.98%3.91%-0.26%-5.16%16.12%2.73%47.59%-15.85%1.45%

Correlation

The correlation between ZDY.TO and CRT-UN.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.26

The correlation between ZDY.TO and CRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Dividend ETF (CAD)

CT Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с ZDY.TO:
ZDY.TO с VDY.TOZDY.TO с ZDV.TOZDY.TO с SCHDZDY.TO с ZLU.TOZDY.TO с VIGZDY.TO с ZGRO.TOZDY.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с CSH-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TO

Доходность на риск

ZDY.TO vs. CRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDY.TO
Ранг доходности на риск ZDY.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDY.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDY.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDY.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDY.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDY.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDY.TO c CRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDY.TOCRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.29

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.93

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.63

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

6.86

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDY.TO vs. CRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDY.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRT-UN.TO равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDY.TO и CRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDY.TOCRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.40

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.54

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ZDY.TO и CRT-UN.TO

Максимальная просадка ZDY.TO за все время составила -32.99%, что меньше максимальной просадки CRT-UN.TO в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDY.TO и CRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZDY.TOCRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.99%

-45.88%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-6.24%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

-17.38%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-24.70%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.99%

-45.88%

+12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.84%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-6.26%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.38%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDY.TO и CRT-UN.TO

BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ZDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZDY.TOCRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

2.78%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

9.36%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

12.74%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

17.64%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

20.22%

-4.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDY.TO и CRT-UN.TO

Дивидендная доходность ZDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности CRT-UN.TO в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.35%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.08%4.71%6.34%4.84%4.54%5.11%
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		1.52%1.80%1.97%2.43%2.48%2.33%3.65%3.02%2.80%2.63%2.46%2.54%

Часто задаваемые вопросы

ZDY.TO and CRT-UN.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZDY.TO и CRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор