Сравнение ZDI.TO с XDIV.TO
ZDI.TO (BMO International Dividend ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - ZDI.TO is a International Equity fund actively managed by BMO, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. ZDI.TO is actively managed, while XDIV.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZDI.TO returned 12.05%/yr vs 16.85%/yr for XDIV.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZDI.TO charges 0.44%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZDI.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDI.TO показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 19.75%.
ZDI.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 9.32%
XDIV.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZDI.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 10.01% | 19.42% | 10.59% | 17.04% | 0.31% | 12.86% | -6.23% | 13.00% | -6.86% | 0.32% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 19.75% | 25.04% | 19.84% | 11.95% | 0.49% | 33.31% | -7.53% | 25.14% | -9.81% | 8.00% |
Correlation
The correlation between ZDI.TO and XDIV.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between ZDI.TO and XDIV.TO shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZDI.TO и XDIV.TO
Секторы
ZDI.TO
XDIV.TO
Финансовые услуги
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Технологии
Недвижимость
-
Финансовые услуги
ZDI.TO
XDIV.TO
Промышленность
ZDI.TO
XDIV.TO
-
Здравоохранение
ZDI.TO
XDIV.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZDI.TO
XDIV.TO
-
Энергетика
ZDI.TO
XDIV.TO
Коммуникационные услуги
ZDI.TO
XDIV.TO
Коммунальные услуги
ZDI.TO
XDIV.TO
Потребительский циклический сектор
ZDI.TO
XDIV.TO
Сырьевые материалы
ZDI.TO
XDIV.TO
-
Технологии
ZDI.TO
XDIV.TO
Недвижимость
ZDI.TO
XDIV.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDI.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
ZDI.TO
XDIV.TO
Сравнение ZDI.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDI.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.05 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 17.11 | -15.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 57.96 | -51.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDI.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 5.04 | -3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.61 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ZDI.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDI.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -41.29% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -2.32% | -7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -10.53% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -17.33% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -0.44% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.40% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 0.68% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDI.TO и XDIV.TO
BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDI.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 2.57% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 6.39% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 7.91% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 10.51% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.35% | -0.52% |
Сравнение комиссий ZDI.TO и XDIV.TO
ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDI.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.31% | 3.90% | 4.50% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.85% | 4.24% | 5.13% | 1.92% | 0.00% | 0.00% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.11% | 3.41% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
ZDI.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.44% for ZDI.TO.
ZDI.TO is categorized as International Equity, while XDIV.TO is Dividend. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.44% for ZDI.TO and 0.11% for XDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZDI.TO и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор