Сравнение ZCM.TO с ZMI.TO
ZCM.TO (BMO Mid Corporate Bond Index ETF) and ZMI.TO (BMO Monthly Income ETF) are both exchange-traded funds - ZCM.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index, while ZMI.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by BMO. ZCM.TO is passively managed, while ZMI.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZCM.TO returned 2.93%/yr vs 6.69%/yr for ZMI.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ZCM.TO charges 0.33%/yr vs 0.18%/yr for ZMI.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCM.TO и ZMI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCM.TO показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у ZMI.TO с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции ZCM.TO уступали акциям ZMI.TO по среднегодовой доходности: 2.93% против 6.69% соответственно.
ZCM.TO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 2.93%
ZMI.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение доходности по годам ZCM.TO и ZMI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 1.18% | 5.06% | 8.07% | 7.97% | -10.18% | -2.08% | 10.35% | 8.60% | 0.58% | 2.29% |
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 8.17% | 8.04% | 13.60% | 9.17% | -5.76% | 11.38% | 2.54% | 13.52% | -2.39% | 4.98% |
Correlation
The correlation between ZCM.TO and ZMI.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г. | 0.17 |
Over the past year, ZCM.TO and ZMI.TO have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCM.TO vs. ZMI.TO — Ранг доходности на риск
ZCM.TO
ZMI.TO
Сравнение ZCM.TO c ZMI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCM.TO | ZMI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.17 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 10.36 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCM.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.11 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.04 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.79 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ZCM.TO и ZMI.TO
Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, примерно равная максимальной просадке ZMI.TO в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и ZMI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCM.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -26.64% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -4.75% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.02% | -8.80% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -12.68% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -26.64% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.10% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -2.09% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.45% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCM.TO и ZMI.TO
Текущая волатильность для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) составляет 1.80%, в то время как у BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCM.TO | ZMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 2.42% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 5.88% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 7.17% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 7.44% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 8.87% | -0.10% |
Сравнение комиссий ZCM.TO и ZMI.TO
ZCM.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZMI.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCM.TO и ZMI.TO
Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности ZMI.TO в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 4.28% | 4.03% | 3.85% | 3.94% | 3.81% | 3.30% | 3.13% | 3.34% | 3.23% | 3.04% | 3.18% | 3.43% |
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 4.03% | 4.67% | 4.82% | 5.09% | 4.63% | 3.82% | 4.34% | 4.37% | 4.72% | 4.18% | 4.01% | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
ZCM.TO and ZMI.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMI.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMI.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for ZCM.TO.
ZCM.TO is categorized as Corporate Bonds, while ZMI.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.33% for ZCM.TO and 0.18% for ZMI.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCM.TO и ZMI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор