Сравнение ZCB.TO с VGG.TO
ZCB.TO (BMO Corporate Bond Index ETF) and VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) are both exchange-traded funds - ZCB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada All Corporate Bond Index, while VGG.TO is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZCB.TO returned 2.00%/yr vs 13.18%/yr for VGG.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ZCB.TO charges 0.17%/yr vs 0.30%/yr for VGG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCB.TO и VGG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCB.TO показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у VGG.TO с доходностью 7.96%.
ZCB.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
VGG.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам ZCB.TO и VGG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF | 1.42% | 3.81% | 6.60% | 8.73% | -10.20% | -2.22% | 8.33% | 8.03% | 0.88% |
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 7.96% | 8.61% | 26.49% | 11.58% | -4.21% | 22.23% | 12.67% | 23.32% | -0.89% |
Correlation
The correlation between ZCB.TO and VGG.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.08 |
Over the past year, ZCB.TO and VGG.TO have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов ZCB.TO и VGG.TO
Секторы
ZCB.TO
VGG.TO
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
ZCB.TO
VGG.TO
-
Сырьевые материалы
ZCB.TO
-
VGG.TO
Коммуникационные услуги
ZCB.TO
-
VGG.TO
Потребительский циклический сектор
ZCB.TO
-
VGG.TO
Потребительский защитный сектор
ZCB.TO
-
VGG.TO
Энергетика
ZCB.TO
-
VGG.TO
Финансовые услуги
ZCB.TO
-
VGG.TO
Здравоохранение
ZCB.TO
-
VGG.TO
Промышленность
ZCB.TO
-
VGG.TO
Технологии
ZCB.TO
-
VGG.TO
Коммунальные услуги
ZCB.TO
-
VGG.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCB.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск
ZCB.TO
VGG.TO
Сравнение ZCB.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCB.TO | VGG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.81 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 10.47 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCB.TO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.95 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.05 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.98 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ZCB.TO и VGG.TO
Максимальная просадка ZCB.TO за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCB.TO и VGG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCB.TO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -24.58% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -7.07% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.27% | -15.56% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.20% | -18.52% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.04% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -2.93% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.90% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCB.TO и VGG.TO
Текущая волатильность для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что ZCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCB.TO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 2.57% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 7.92% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 10.24% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 12.66% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 14.99% | -9.57% |
Сравнение комиссий ZCB.TO и VGG.TO
ZCB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VGG.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCB.TO и VGG.TO
Дивидендная доходность ZCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VGG.TO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 1.03% | 1.16% | 1.23% | 1.37% | 1.35% | 1.21% | 1.25% | 1.24% | 1.50% | 1.45% | 1.63% | 1.70% |
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF | 4.05% | 4.00% | 3.84% | 3.89% | 3.62% | 3.13% | 2.97% | 3.12% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCB.TO and VGG.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for VGG.TO.
ZCB.TO is categorized as Corporate Bonds, while VGG.TO is Dividend. ZCB.TO tracks FTSE Canada All Corporate Bond Index, while VGG.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for ZCB.TO and 0.30% for VGG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCB.TO и VGG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор