PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCB.TO с CRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZCB.TO с CRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZCB.TO (BMO Corporate Bond Index ETF) is Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada All Corporate Bond Index, while CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 5 years, ZCB.TO returned 2.00%/yr vs 7.05%/yr for CRT-UN.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZCB.TO и CRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZCB.TO показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у CRT-UN.TO с доходностью 11.59%.

ZCB.TO

1 день
-0.29%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.11%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.00%
10 лет*
—

CRT-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
1.42%
С начала года
11.59%
6 месяцев
15.18%
1 год
16.30%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZCB.TO и CRT-UN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		1.42%3.81%6.60%8.73%-10.20%-2.22%8.33%8.03%0.88%
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		11.59%20.98%3.91%-0.26%-5.16%16.12%2.73%47.59%-9.00%

Correlation

The correlation between ZCB.TO and CRT-UN.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г.

0.09

The correlation between ZCB.TO and CRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Corporate Bond Index ETF

CT Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с ZCB.TO:
ZCB.TO с ZCS.TOZCB.TO с ZAG.TOZCB.TO с XCB.TOZCB.TO с ZUAG.TOZCB.TO с XSH.TOZCB.TO с ZBBB.TOZCB.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с CSH-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TO

Доходность на риск

ZCB.TO vs. CRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCB.TO
Ранг доходности на риск ZCB.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCB.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCB.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCB.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCB.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCB.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCB.TO c CRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCB.TOCRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.29

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.93

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.63

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

6.86

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCB.TO vs. CRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCB.TO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRT-UN.TO равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCB.TO и CRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCB.TOCRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Просадки

Сравнение просадок ZCB.TO и CRT-UN.TO

Максимальная просадка ZCB.TO за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки CRT-UN.TO в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCB.TO и CRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZCB.TOCRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-45.88%

+30.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-6.24%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.27%

-17.38%

+14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.20%

-24.70%

+10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.84%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-6.26%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.38%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCB.TO и CRT-UN.TO

Текущая волатильность для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) составляет 1.41%, в то время как у CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что ZCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZCB.TOCRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.78%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

9.36%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

12.74%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

17.64%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

20.22%

-14.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCB.TO и CRT-UN.TO

Дивидендная доходность ZCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности CRT-UN.TO в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.35%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.08%4.71%6.34%4.84%4.54%5.11%
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		4.05%4.00%3.84%3.89%3.62%3.13%2.97%3.12%3.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZCB.TO and CRT-UN.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZCB.TO и CRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор