Сравнение ZBRA с JCI
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. ZBRA operates in Communication Equipment (Technology), while JCI operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ZBRA returned 15.32%/yr vs 14.82%/yr for JCI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и JCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 20.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZBRA имеют среднегодовую доходность 15.32%, а акции JCI немного отстают с 14.82%.
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам ZBRA и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Correlation
The correlation between ZBRA and JCI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 1991 г. | 0.33 |
The correlation between ZBRA and JCI shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$8.16
JCI:
$4.91
ZBRA:
28.56
JCI:
29.34
ZBRA:
2.14
JCI:
5.55
ZBRA:
$5.58B
JCI:
$12.49B
ZBRA:
$2.65B
JCI:
$8.93B
ZBRA:
$1.02B
JCI:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. JCI — Ранг доходности на риск
ZBRA
JCI
Сравнение ZBRA c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.22 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 8.89 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.50 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.67 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и JCI
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и JCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -86.83% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -12.71% | -28.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -30.85% | -21.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -42.32% | -25.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -47.14% | -20.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -2.27% | -59.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -21.71% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 4.59% | +19.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и JCI
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 10.20% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 21.47% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 27.27% | +14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 28.30% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 27.98% | +11.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и JCI
ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и JCI
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and JCI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZBRA has higher volatility (16.92%) compared to JCI (10.20%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs JCI's -86.83%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и JCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор