Сравнение ZBRA с IREN
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and IREN (IREN Limited) are both stocks. ZBRA operates in Communication Equipment (Technology), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, ZBRA returned -5.33%/yr vs 153.35%/yr for IREN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 56.71%.
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
IREN
- 1 день
- 8.91%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 56.71%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 507.08%
- 3 года*
- 153.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZBRA и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | -1.75% |
IREN IREN Limited | 56.71% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -33.87% |
Correlation
The correlation between ZBRA and IREN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between ZBRA and IREN shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$8.16
IREN:
$0.45
ZBRA:
28.56
IREN:
130.53
ZBRA:
2.14
IREN:
13.26
ZBRA:
$5.58B
IREN:
$757.07M
ZBRA:
$2.65B
IREN:
$433.88M
ZBRA:
$1.02B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. IREN — Ранг доходности на риск
ZBRA
IREN
Сравнение ZBRA c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 8.73 | -9.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 16.71 | -17.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 5.00 | -5.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и IREN
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -95.73% | +22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -58.62% | +17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -65.56% | +12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -22.54% | -39.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -62.69% | +35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 30.55% | -6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и IREN
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 16.92%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 33.35%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 33.35% | -16.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 74.76% | -44.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 102.51% | -60.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 118.50% | -78.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 118.50% | -79.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и IREN
Ни ZBRA, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and IREN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (33.35%) compared to ZBRA (16.92%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs IREN's -95.73%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор