Сравнение ZBRA с IBM
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZBRA in Communication Equipment, IBM in Information Technology Services. Over the past 10 years, ZBRA returned 15.32%/yr vs 11.34%/yr for IBM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZBRA показывает доходность -4.03%, а IBM немного выше – -3.95%. За последние 10 лет акции ZBRA превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 15.32% против 11.34% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам ZBRA и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between ZBRA and IBM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 1991 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$11.80B
IBM:
$267.37B
ZBRA:
$8.16
IBM:
$11.32
ZBRA:
28.56
IBM:
24.81
ZBRA:
2.14
IBM:
3.87
ZBRA:
3.40
IBM:
8.11
ZBRA:
$5.58B
IBM:
$68.91B
ZBRA:
$2.65B
IBM:
$40.64B
ZBRA:
$1.02B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. IBM — Ранг доходности на риск
ZBRA
IBM
Сравнение ZBRA c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.23 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.50 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.18 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.70 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и IBM
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -69.40% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -30.96% | -10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -30.96% | -21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -30.96% | -36.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -40.59% | -27.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -14.70% | -47.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -20.12% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 14.23% | +9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и IBM
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 16.92%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.84%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 21.84% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 34.54% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 39.53% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 27.15% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 26.59% | +12.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и IBM
ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и IBM
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and IBM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to ZBRA (16.92%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs IBM's -69.40%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор