Сравнение ZBRA с CGNX
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and CGNX (Cognex Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZBRA in Communication Equipment, CGNX in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, ZBRA returned 15.32%/yr vs 11.89%/yr for CGNX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и CGNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у CGNX с доходностью 73.89%. За последние 10 лет акции ZBRA превзошли акции CGNX по среднегодовой доходности: 15.32% против 11.89% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
CGNX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 73.89%
- 6 месяцев
- 62.85%
- 1 год
- 107.46%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам ZBRA и CGNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
CGNX Cognex Corporation | 73.89% | 1.24% | -13.45% | -10.84% | -39.11% | -2.85% | 47.69% | 45.54% | -36.53% | 92.91% |
Correlation
The correlation between ZBRA and CGNX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 1991 г. | 0.38 |
The correlation between ZBRA and CGNX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$11.80B
CGNX:
$10.51B
ZBRA:
$8.16
CGNX:
$0.84
ZBRA:
28.56
CGNX:
73.88
ZBRA:
2.14
CGNX:
10.06
ZBRA:
3.40
CGNX:
7.10
ZBRA:
$5.58B
CGNX:
$1.05B
ZBRA:
$2.65B
CGNX:
$712.01M
ZBRA:
$1.02B
CGNX:
$224.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. CGNX — Ранг доходности на риск
ZBRA
CGNX
Сравнение ZBRA c CGNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Cognex Corporation (CGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | CGNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.88 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 8.76 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | CGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.87 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.09 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.28 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и CGNX
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки CGNX в -83.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и CGNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | CGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -83.71% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -27.86% | -13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -59.98% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -74.07% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -74.63% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -31.35% | -30.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -37.52% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 12.31% | +11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и CGNX
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с Cognex Corporation (CGNX) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | CGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 13.16% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 42.07% | -11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 58.00% | -16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 43.52% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 41.85% | -2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и CGNX
ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 0.54% | 0.90% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и CGNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Cognex Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и CGNX
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
CGNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.94M при выручке в 268.44M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CGNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.87M при выручке в 268.44M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
CGNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.70M при выручке в 268.44M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and CGNX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZBRA has higher volatility (16.92%) compared to CGNX (13.16%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs CGNX's -83.71%.
CGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и CGNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор