Сравнение ZBRA с AVGO
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZBRA in Communication Equipment, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, ZBRA returned 15.32%/yr vs 41.32%/yr for AVGO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 15.32% против 41.32% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
Сравнение доходности по годам ZBRA и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between ZBRA and AVGO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between ZBRA and AVGO has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$11.80B
AVGO:
$1.93T
ZBRA:
$8.16
AVGO:
$6.01
ZBRA:
28.56
AVGO:
65.99
ZBRA:
2.14
AVGO:
25.64
ZBRA:
3.40
AVGO:
22.05
ZBRA:
$5.58B
AVGO:
$75.47B
ZBRA:
$2.65B
AVGO:
$50.53B
ZBRA:
$1.02B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. AVGO — Ранг доходности на риск
ZBRA
AVGO
Сравнение ZBRA c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.17 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 5.16 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.38 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 1.32 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 1.05 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.09 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и AVGO
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -48.30% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -28.67% | -12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -41.15% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -41.15% | -26.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -48.30% | -19.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -17.64% | -44.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -7.97% | -19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 12.03% | +11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и AVGO
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 16.92%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 20.09% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 34.69% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 45.31% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 43.31% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 39.48% | -0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и AVGO
ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и AVGO
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and AVGO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to ZBRA (16.92%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор