PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBAL.TO с CRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZBAL.TO с CRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZBAL.TO (BMO Balanced ETF) is Global Allocation fund actively managed by BMO, while CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 5 years, ZBAL.TO returned -13.02%/yr vs 7.05%/yr for CRT-UN.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZBAL.TO и CRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBAL.TO показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у CRT-UN.TO с доходностью 11.59%.

ZBAL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.89%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.25%
1 год
-60.63%
3 года*
-20.69%
5 лет*
-13.02%
10 лет*
—

CRT-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
1.42%
С начала года
11.59%
6 месяцев
15.18%
1 год
16.30%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBAL.TO и CRT-UN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		6.78%-62.36%16.15%12.61%-11.11%10.39%10.25%9.71%
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		11.59%20.98%3.91%-0.26%-5.16%16.12%2.73%26.27%

Correlation

The correlation between ZBAL.TO and CRT-UN.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.41

The correlation between ZBAL.TO and CRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ETF

CT Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с CSH-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TO

Доходность на риск

ZBAL.TO vs. CRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBAL.TO c CRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBAL.TOCRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.29

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
1.93

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.54

1.22

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.63

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

6.86

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBAL.TO vs. CRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBAL.TO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа CRT-UN.TO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBAL.TO и CRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBAL.TOCRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.29

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.40

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.54

-0.78

Просадки

Сравнение просадок ZBAL.TO и CRT-UN.TO

Максимальная просадка ZBAL.TO за все время составила -66.71%, что больше максимальной просадки CRT-UN.TO в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBAL.TO и CRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBAL.TOCRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.71%

-45.88%

-20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.71%

-6.24%

-60.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.71%

-17.38%

-49.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.71%

-24.70%

-42.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.55%

-0.84%

-60.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-6.26%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.97%

2.38%

+57.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBAL.TO и CRT-UN.TO

BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ZBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBAL.TOCRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.78%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

9.36%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.36%

12.74%

+54.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

17.64%

+13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

20.22%

+6.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBAL.TO и CRT-UN.TO

Дивидендная доходность ZBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности CRT-UN.TO в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.35%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.08%4.71%6.34%4.84%4.54%5.11%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		2.68%3.97%2.18%2.48%2.72%2.35%2.53%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZBAL.TO and CRT-UN.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBAL.TO и CRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор