PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAG.TO с CRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZAG.TO с CRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index, while CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, ZAG.TO returned 1.54%/yr vs 7.63%/yr for CRT-UN.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZAG.TO и CRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZAG.TO показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у CRT-UN.TO с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции ZAG.TO уступали акциям CRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 1.54% против 7.63% соответственно.

ZAG.TO

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.95%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.56%
10 лет*
1.54%

CRT-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
1.42%
С начала года
11.59%
6 месяцев
15.18%
1 год
16.30%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZAG.TO и CRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		0.96%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		11.59%20.98%3.91%-0.26%-5.16%16.12%2.73%47.59%-15.85%1.45%

Correlation

The correlation between ZAG.TO and CRT-UN.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.13

The correlation between ZAG.TO and CRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Aggregate Bond Index ETF

CT Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO
Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с CSH-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TO

Доходность на риск

ZAG.TO vs. CRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAG.TO c CRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAG.TOCRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.29

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.93

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.63

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

6.86

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAG.TO vs. CRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAG.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа CRT-UN.TO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAG.TO и CRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAG.TOCRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.29

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.40

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ZAG.TO и CRT-UN.TO

Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки CRT-UN.TO в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и CRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZAG.TOCRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-45.88%

+27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-6.24%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.42%

-17.38%

+11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-24.70%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-45.88%

+27.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.84%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-6.26%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.38%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAG.TO и CRT-UN.TO

Текущая волатильность для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) составляет 1.60%, в то время как у CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZAG.TOCRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

2.78%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

9.36%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

12.74%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

17.64%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

20.22%

-13.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAG.TO и CRT-UN.TO

Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности CRT-UN.TO в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.35%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.08%4.71%6.34%4.84%4.54%5.11%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.44%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Часто задаваемые вопросы

ZAG.TO and CRT-UN.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZAG.TO и CRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор